Systemy kontroli wstępnej

Badanie wstępne: Interpretacja wcześniejszych testów Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Osiąga się to poprzez rekonstrukcję danych historycznych, transakcji, które miały miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik oferuje statystyki, które mogą być wykorzystane do oceny skuteczności tej strategii. Wykorzystując te dane, przedsiębiorcy mogą zoptymalizować i poprawić swoje strategie, znaleźć wszelkie wady techniczne lub teoretyczne oraz uzyskać zaufanie do swojej strategii przed jej zastosowaniem na rynkach rzeczywistych. Podstawową teorią jest to, że każda strategia, która działała dobrze w przeszłości, prawdopodobnie będzie działać dobrze w przyszłości, a odwrotnie, każda strategia, która w przeszłości słabo działała, prawdopodobnie będzie słabo działać w przyszłości. W tym artykule sprawdzamy, jakie aplikacje są wykorzystywane do testów wstecznych, jakie dane są uzyskane i jak je wykorzystać. Dane i narzędzia Backtesting mogą dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych dotyczących danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki dotyczące analizy wstępnej obejmują: Zysk lub stratę netto - procentowy zysk lub strata netto. Ramka czasowa - przeszłe daty, w których wystąpiło wystąpienie testu. Wszechświat - zapasy, które zostały włączone do testów. Środki zmienności - maksymalny procent upside i downside. Średnie - procentowy przeciętny zysk i średnia strata, przeciętne słupki. Ekspozycja - Odsetek zainwestowanego kapitału (lub narażonego na rynek). Stosunki - wskaźnik wygranych strat. Roczny zwrot - procentowy zwrot w ciągu roku. Skorygowane ryzyko - Procentowa rentowność w zależności od ryzyka. Zwykle oprogramowanie testów wstecznych będzie miało dwa ekrany. Pierwszy pozwala przedsiębiorcy na dostosowanie ustawień do testów wstecznych. Dostosowania te obejmują wszystko od okresu do prowizji. Oto przykład takiego ekranu w programie AmiBroker: Drugim ekranem jest rzeczywisty raport wyników testów wstecznych. Tutaj można znaleźć wszystkie wymienione wyżej statystyki. Oto przykład tego ekranu w AmiBroker: Ogólnie większość oprogramowania handlowego zawiera podobne elementy. Niektóre wysokiej klasy programy zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji. 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które przedsiębiorcy zwracają uwagę, gdy są one kontrolą wyników strategii handlowych. Poniżej znajduje się lista 10 najważniejszych rzeczy, które należy pamiętać podczas testów zwrotnych: wziąć pod uwagę ogólne trendy rynkowe w czasie, w którym została przetestowana dana strategia. Na przykład, jeśli strategia została sprawdzona tylko w latach 1999-2000, może nie działać dobrze na niedźwiedzie. Często dobrym pomysłem jest sprawdzenie wyników w długiej ramie czasowej obejmującej kilka różnych typów warunków rynkowych. Weźmy pod uwagę wszechświat, w którym przeprowadzono testy wstecznego. Na przykład, jeśli szeroko zakrojony system rynkowy jest testowany z wszechświatem składającym się z zasobów technicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli strategia jest ukierunkowana na określony gatunek zasobów, ograniczyć wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach utrzymywać duży wszechświat do celów testowych. Środki o zmienności są niezwykle ważne, aby rozważyć opracowanie systemu handlowego. Jest to szczególnie słuszne dla rachunków dźwigniowych, które są przedmiotem wezwania do depozytu zabezpieczającego, jeśli ich kapitał spadnie poniżej określonego poziomu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście zi do danego zasobu. Przeciętna liczba prętów jest bardzo ważna, aby obserwować rozwój systemu handlu. Chociaż większość oprogramowania testowania wyników zawiera koszty prowizji w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że należy zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby posiadanych prętów może zmniejszyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do większych zysków lub wyższych strat, a zmniejszone narażenie oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest trzymać ekspozycję poniżej 70, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście do iz danego magazynu. Statystyki średniej gainloss, w połączeniu z współczynnikiem wygranej do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego rozmiaru pozycji i zarządzania pieniędzmi przy użyciu technik takich jak kryterium Kelly Criterion. (Patrz Zarządzanie pieniędzmi przy użyciu kryterium Kelly). Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżyć koszty prowizji, zwiększając średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych strat. Zrealizowany zysk jest ważny, ponieważ jest używany jako narzędzie do porównywania systemów z wynikami innych miejsc inwestycji. Ważne jest nie tylko sprawdzenie całkowitego rocznego zysku, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można to zrobić, patrząc na zwrot z uwzględnieniem ryzyka, który uwzględnia różne czynniki ryzyka. Zanim przyjmie się system obrotu, musi on wykazywać lepsze wyniki niż wszystkie inne instytucje inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Dostosowanie do zaplecza jest niezwykle ważne. Wiele aplikacji do kontroli wstecznej zawiera dane o kwocie prowizji, wielkości partii (lub ułamek) okrągłych (rozmiaru), rozmiarów kresek, wymagań dotyczących marż, stóp procentowych, założeń poślizgowych, reguł klasyfikacji pozycji, reguł wyjściowych na tej samej zasadzie (przystanku) i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki testów wstecznych, ważne jest, aby dostosować te ustawienia, aby naśladować brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Badanie wsteczne może czasami prowadzić do czegoś, co nazywa się nadmierną optymalizacją. Jest to warunek, w którym wyniki są odpowiednio dostosowane do przeszłości, że w przyszłości nie są już tak dokładne. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest wdrożenie reguł mających zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranego zestawu zasobów docelowych i nie jest zoptymalizowane w stopniu, w jakim zasady nie są już zrozumiałe dla twórcy. Badanie wstępne nie zawsze jest najbardziej dokładnym sposobem oceny skuteczności danego systemu obrotu. Czasami strategie, które dobrze funkcjonowały w przeszłości, nie sprawdziły się dobrze w teraźniejszości. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. Pamiętaj, aby handel papierowy był pomyślnie sprawdzony przed przejściem na żywo, aby mieć pewność, że strategia nadal ma zastosowanie w praktyce. Wnioski Backtesting jest jednym z najważniejszych aspektów opracowania systemu handlowego. Jeśli zostaną stworzone i zinterpretowane poprawnie, może pomóc przedsiębiorcom w optymalizacji i ulepszaniu ich strategii, znajdowaniu technicznych lub teoretycznych wad, a także zdobyć zaufanie do strategii przed jej zastosowaniem na rynkach światowych. Zasoby Tradecision (tradecision) - Zaawansowany System Rozwoju Systemów Handlowych AmiBroker (amibroker) - Rozwój Systemu Obrotu Budżetowego. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Stosunek zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia wykorzystywanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru indywidualnego oprogramowania. Oprogramowanie do kontroli sprzedaży bezpośredniej Oprogramowanie do kontroli wstecznej Oprogramowanie do automatycznego obrotu Oprogramowanie do sprawdzania kopii zapasowej - Poniżej znajduje się lista oprogramowania, które umożliwia przedsiębiorcom sprawdzanie i testowanie automatyzacji strategii i systemów handlowych . Nie wszystkie oprogramowanie do kontroli wstecznej mogą automatycznie zautomatyzować transakcje poprzez zamieszczanie transakcji przez pośrednika, ale ponieważ są to powiązane rodzaje oprogramowania handlowego, Ive postanowił udostępnić Ci listę zasobów na jednej stronie, z której można przeprowadzić dalsze badania. Jeśli planujesz poważnie potraktować ogromne ilości danych wewnątrzgałęziowych, możesz rozważyć możliwość uzyskania komputera wyposażonego w procesor Intel i7 oraz system operacyjny Windows 7, 64-bitowy. To sprawi, że testy działają znacznie szybciej niż tańszy komputer dwurdzeniowy działający na 32-bitowym systemie operacyjnym. Wiem, że jest to sprzeczne z tym, co powiedziałem o codziennych wymaganiach handlowych dla dowolnego przedsiębiorcy, ale uruchomienie zautomatyzowanego oprogramowania handlowego lub oprogramowania testowego stanowi całość innego zwierzęcia i wymaga znacznie większej mocy. Powinieneś także wiedzieć, że niektóre oprogramowanie do testów wstecznych z racji swojego projektu będą działały znacznie szybciej na tym samym komputerze. Czy jesteś gotowy, aby pojechać tą drogą Idź naprzód i powiedz, jeśli nie masz doświadczenia z programowaniem komputerów lub języków, które spadną drogą testów wstecznych, a handel algorytmiczny jest długą drogą. Będzie to wymagało niezliczonych godzin czasu, aby produkować solidne, codzienne systemy handlowe, które przynoszą zyski, które są spójne i wystarczające do handlu prawdziwymi pieniędzmi. Jest to bardzo kuszące, aby przejść tą drogą marzycielstwem kilku systemów, a wszystko to, co robisz, automatycznie, bez emocji związanych z różnymi zapasami, a nawet z różnymi rynkami. I to z pewnością możliwe. Ale, zanim zaczniesz z tym wszystkim, myślę, że jego mądry, aby nauczyć się handlu jak dyskretny przedsiębiorca pierwszy. Nie musisz ryzykować prawdziwych pieniędzy. Możesz użyć symulatora, ale przynajmniej zaangażuj się w dynamikę rynku, zanim spróbujesz wymyślić mechaniczną strategię zarabiania pieniędzy. Zapoznaj się z podstawowym popytem na rynku. Dowiedz się, jak zminimalizować ryzyko transakcji wysokotemperaturowych, które są wytwarzane przez system handlu dźwiękowego dnia. Zrozumienie wielkości pozycji i zarządzania pieniędzmi w handlu. Innymi słowy, zrozumieć podstawowe elementy handlu przed wejściem w handel algorytmiczny. Przypuszczam, że to przeważnie zdrowy rozsądek, ale jestem pewny, że niektóre kierunki komputerów chcą po prostu skakać w prawo, myśląc, że od razu będą produkować bankomat. JAK DOBRZE WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Jeśli zdecydowałeś się na automatyczne oprogramowanie handlowe lub oprogramowanie do testów wstecznych, a zwłaszcza, jeśli brakuje Ci doświadczenia w tej dziedzinie, bardzo sugeruję, aby rozważyć platformę z silnym forum użytkownika lub, co najmniej, duże wsparcie ze strony oprogramowania deweloper. Mogę ci obiecać z całą pewnością. Będziesz dużo używać forów programistów, a będziesz zadawać wiele pytań. Jeśli ich fora są grube z doświadczonymi, pomocnymi użytkownikami, może to być różnica między sfrustrowanym użytkownikiem kosztownego oprogramowania czy też treścią użytkownika. Ponieważ będziesz mieć wiele pytań, które potrzebują odpowiedzi. PODSTAWOWE ELEMENTY BACKTESTINGU I AUTOMATYCZNEGO OPROGRAMOWANIA TRADYCYJNEGO Poniższe obliczenia pochodzą z oprogramowania Amibroker. Użyłem tego oprogramowania i powiem, że jest to bardzo dobre, niedrogie oprogramowanie do testów zwrotnych, które można wypróbować za darmo. Większość platform zaletowych zawiera te same podstawowe składniki. Mają obszar wprowadzania strategii handlowej przy użyciu kodu komputera opisanego poniżej. Mają strony do dostosowania ustawień backtester, zatrzymań, prowizji i wielu innych szczegółów. Strona do wyboru symboli, filtrów i zakresu datestime, aby uruchomić test wyników. Po uruchomieniu testu końcowego strona wyświetli wyniki testu, takie jak datetime wejścia i wyjścia, zysk lub strata, bary w handlu, zsumowany zysk, - cały handel przez handel. Strzałki umieszcza się na wykresie, w którym wszystkie transakcje były wprowadzane i wychodzone zgodnie z zasadami strategii. Wszystkie zaplecze mają stronę do optymalizacji zmiennych strategicznych. Niektóre z nich mają grafikę 3D, która pozwala zobaczyć, jak zmiany tych zmiennych wpływają na zyski systemów. Backtesting i zautomatyzowane oprogramowanie do obrotu oferują mnóstwo danych, takich jak zysk netto, średni zysk, największa wygrana, zwycięzcy, ekspozycja, max. wypłaty, współczynnik zysku, itp., które pozwoliłoby nawet pracoholiczkowi, statystyce szczęśliwemu. Ale jeśli jesteś początkującym, a nigdy wcześniej nie słyszałem, pamiętaj o tym. bez względu na to, jak dobre numery wyglądają na Twoich testach wstecznych, są liczbami reprezentującymi symulowane transakcje z poprzednich danych. Nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że system będzie działał jak najlepiej w przyszłości. Czy myślę, że można zarabiać na 100 mechanicznych systemach handlowych Absolutnie. Nie jestem ekspertem w handlu algorytmicznym. Jak już wspomniałem, moje doświadczenie jest w dyskrecjonalnym handlu. Ale zrobiłem sporo prostych testów wstecznych i myślę, że podstawowym sposobem na przetestowanie mechaniki jest taki sam wybór, jak dyskretny. Powinieneś być zróżnicowany w swoim podejściu. Opierając się na jednym systemie lub strategii, po prostu go wyciąć. To najlepszy sposób. Ale ta strona nie dotyczy testowania szczegółów. jego o udostępnienie zasobów testu wstecznego i zautomatyzowanego oprogramowania handlowego. Więc heres listę firm z linkami, które powinny sprawić, że jesteś zajęty dochodzenia i demo-ing na dość długo. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Używany dowolnie z Oprogramowania Powyżej Napisz recenzję Dokonaj swojej własnej strony na tej stronie Czy używałeś jakiegokolwiek oprogramowania lub stron internetowych powyżej Udostępnij swoje doświadczenia, opowiadając innym o tym, jak to jest przydatne dla Ciebie Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i symulacji dla sprzedawców w ciągu dnia Kilku dostawców wzrosło, aby sprostać wyzwaniu testowania i symulacji, dzięki czemu handlowcy mogą wypróbowywać swoje strategie przed określeniem rzeczywistych pieniędzy. Lista ta nie jest wyczerpująca, ani nie stanowi poparcia dla ich usług. It8217 jest po prostu dobrym miejscem na rozpoczęcie badań. AmiBroker oferuje solidną usługę testowania po stosunkowo niskiej cenie. Z tego powodu jest to popularny wybór wśród osób, które zaczynają dzień w handlu. Umożliwia także użytkownikom tworzenie zaawansowanych wykresów technicznych, które mogą wykorzystać do monitorowania rynków. Jedną wadą jest to, że w zależności od tego, jakie papiery wartościowe i okresy czasu chcesz przetestować, warto zapłacić dodatkowo za dane z wyceny rynkowej. Cybertrader Cybertrader to produkt Charles Schwab8217 dla aktywnych handlowców. Funkcja Tester strategii pozwala przetestować pomysł obrotu. Następnie można ustawić go w Strategie Ticker, który jest zgodny z Twoją strategią, podczas gdy rynek jest otwarty, co pozwala zobaczyć, jak Twoja strategia działa w czasie rzeczywistym. Ten isn8217t jest taki sam, jak papierowy handel, ponieważ nie sprawdza, jak dobrze wyciągniesz spust. InvestorRT Opracowany przez firmę o nazwie Linn Software. InvestorRT pozwala tworzyć własne testy i tworzyć własne programy. Ma pakiety dla Macintosh OS X, co czyni go popularnym wśród przedsiębiorców, którzy preferują komputery Apple. Jego użytkownicy mają tendencję do bycia wyrafinowanym na temat swoich systemów handlowych i wymogów związanych z testowaniem danych. Oprogramowanie to nie jest przeznaczone dla początkujących użytkowników. Jak sama nazwa wskazuje, MetaStock przeznaczony jest dla handlowców, którzy pracują w zapasach, chociaż pakiet MetaStock jest dostępny w szczególności dla podmiotów zajmujących się handlem walutami, a regularne pakiety obejmują możliwości dla kontrahentów terminowych i towarowych. Definiuje kupców jako koniec dnia (tych, którzy podejmują decyzje o handlu jutro na podstawie liczb pod koniec dzisiejszego obrotu wczorajszy rok) i jako czas rzeczywisty (ci, którzy podejmują decyzje w trakcie dnia handlowego). Najczęściej kupcami są handlowcy w czasie rzeczywistym. Firma jest własnością Thomson Reuters, głównej firmy świadczącej usługi w zakresie informacji finansowych. Jeśli wybierzesz opcję handlu, warto zajrzeć na stronę OptionVue, która oferuje szereg narzędzi analitycznych na rynkach opcji. Moduł BackTrader software8217s, dodatkowa funkcja, pomaga dowiedzieć się więcej na temat rynków opcji, testować nowe strategie i zbadać relacje pomiędzy opcjami a zasobami bazowymi 8212 naprawdę użyteczne informacje dla osób pracujących na rynkach kapitałowych. Tradecision Tradecision8217s pakiet oprogramowania do analizy handlowej jest nieco tańszy od większości alternatyw handlu detalicznego, ale oferuje bardziej zaawansowane możliwości, w tym analizę mocnych i słabych stron różnych reguł handlowych. Może obejmować zaawansowane techniki zarządzania pieniędzmi i sztuczną inteligencję w celu zwiększenia przewidywań dotyczących wyników w różnych warunkach rynkowych. System może być nadmierny dla większości nowych handlowców, ale może przydać się niektórym. Trading Blox System handlu Blox został opracowany przez profesjonalnych przedsiębiorców, którzy potrzebowali przetestować własne teorie i którzy nie zrobili tego wiele, aby to zrobić. Dostarcza on trzy wersje (i poziomy cen), począwszy od podstawowych po zaawansowanych, a firma szczyci się, że współpracuje z niektórymi komercyjnymi firmami handlowymi. Oczywiście, niektóre z jego możliwości mogą być więcej niż trzeba, kiedy zaczniesz. TradeStation TradeStation jest brokerem internetowym specjalizującym się w usługach dla dzienników handlowych. Jej usługa testowania strategii pozwala określić różne parametry handlowe, a następnie pokazuje, gdzie transakcje miałyby miejsce w przeszłości, za pomocą wykresów cen. Generuje również raport o strategii, pokazując dolara, procenty i skuteczność wygrywania strat w różnych przedziałach czasowych. To doesn8217t ma funkcję symulacji handlowej. Zestuj swoje strategie handlowe w tych witrynach internetowych Nie byłoby wspaniale, gdyby można było opracować strategię handlową, przetestować ją na podstawie danych historycznych przez pięć miesięcy, pięć lat, niezależnie od, a następnie uruchomić system automatycznie na pewien czas - handel papierowy, dzięki czemu można zobaczyć, jak to działa W rzeczywistości oprogramowanie pozwala na to, że istnieje od lat. Problem polega na tym, że programy były tak niechlujne, że tylko hardcoreowi programiści mogliby z nich korzystać. Albo inaczej - jak mówiłem w kolumnie w marcu - oprogramowanie zostało zablokowane w zapleczach firm inwestycyjnych. Teraz oprogramowanie do analizy analitycznej zaczynają pełzać w sieci. Czy to dobrze, czy nie możemy sobie radzić za chwilę. Ale faktem jest, że teraz możesz zarejestrować się w kilku witrynach internetowych i testować oprogramowanie do tworzenia napędu za darmo. Co więcej, co najmniej jedna broszura online planuje dokonywanie transakcji analitycznych w znacznej części pakietu usług. Robotrader Po pierwsze, jakie dokładnie są programy analityczne i jak działają Wiele funkcji trochę jak ekrany czasowe, o których napisałem w czerwcu. Aby ich użyć, najpierw opracuj szereg reguł, które Twoim zdaniem powinny regulować handel. Przykładem może być: kupuj tylko akcje firm optycznych, które mają wysoki dwucyfrowy wzrost zarobków, które obecnie są poniżej ich 50-dniowej średniej ruchomej. Im tylko za pomocą zasobów jako przykład. Różne programy umożliwiają tworzenie strategii handlowych dla kontraktów futures, opcji i walut. We wszystkich przypadkach wystarczy wypełnić puste pola, jak w kwestionariuszu, wskazując wszystkie kryteria, które chcesz użyć. Ekran zapasów wyplukuje listę firm, które pasują do rachunku. Ale programy analityczne idą o krok dalej. Teil szuka firm, które spełniły Twoje kryteria, powiedzmy dwa lata temu. Następnie, działając tak, jakby dwa lata temu kupili akcje tych zapasów, śledzą postępy w realizacji inwestycji przy użyciu historycznych danych rynkowych. W ten sposób potrafią przetestować, czy Twoja strategia uczyni Cię bogatym lub biednym. Terminem tego są testy wsteczne. W następnym kroku programy analityczne będą papierowymi zasobami handlowymi, które spełniają kryteria wyboru. Nazywa się to testowaniem na przyszłość. I tu ponownie, masz ciągły wgląd, jak działa Twój system działa. Wreszcie w trakcie handlu na żywo najlepsze z tych programów skanują terabajty danych rynkowych w czasie rzeczywistym i ostrzegają, gdy pojawia się okazja do handlu - jak zawsze na podstawie zdefiniowanych reguł. To zakres rzeczy, które programy mogą dla Ciebie zrobić. Kilka witryn sieci Web oferuje obecnie takie funkcje bezpłatnie. Na przykład ekran czasowy w CNBC pozwala zbudować dość złożone wyszukiwanie, które wyświetla listę firm. Ponadto ładny wykres przedstawia się, jak dobrze Twoja strategia będzie wykonywana co miesiąc w ciągu ostatniego roku. Inna strona, Tradetrek. faktycznie wybiera zapasy za pomocą swojego oprogramowania analitycznego. W ten sposób witryna jest podobna do siXer. EquityTrader i StockConsultant. Wszystkie te wolne witryny wykorzystują oprogramowanie analityczne do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Tradetrek różni się nieco od tego, że zawiera funkcję testowania wstecznego, która pozwala zobaczyć, jak dobrze to było w przeszłości. Wybierz datę, kliknij jeden z rekomendacji czasów, które pojawiły się w tej dacie, a następnie kliknij przycisk następnego dnia. I widzisz, czy rekomendacja programowa zrobi lub straci pieniądze. (Byłoby miło, gdyby pojawiły się kolejne finansowe strony internetowe). Tradetrek jest bezpłatny, jeśli wykorzystujesz opóźnione dane. Subskrypcje umożliwiają dostęp do danych w czasie rzeczywistym i kosztują 25 miesięcznie. AboveTrade idzie jeszcze dalej, pozwalając opracować testowe strategie handlowe dla poszczególnych zasobów. Powiedzmy, że wybierzesz America Online (AOL). Powiedz program, ile zysku chcesz po każdym wejściu w długą pozycję. Pozwolę sobie powiedzieć, że chcesz 4 na każdym handlu. Teraz heres, gdzie AboveTrade ma trochę kreskówek. Następnie wybierasz spośród garstki konserwowych strategii. Każda ma opisową nazwę, np. Cautious Dr Trend czy Agresywny Major Bullmaker. Następnie wybierz kalkulator analityków branżowych, który nadaje szczególną wagę, powiedzmy, stopy procentowe lub sektor, w którym znajduje się Twój magazyn, w tym przypadku sektor internetowy. Naciśnij przycisk See Results i zobaczysz, jaka strategia dla magazynu mogła działać w ciągu dwóch lat. W szczególności pojawia się wykres stanu zapasów przedstawiający sugerowane punkty wejścia i wyjścia w okresie testowym. Jeśli Twoja strategia okazuje się być zwycięzcą, możesz poszukać paraleli między sposobem, w jaki ma się znajdować miejsce w przeszłości i jak to jest wykresy, a następnie odpowiednio handlować. Rozwiązanie nawet tego rodzaju uproszczonej strategii może być czasochłonne. Systemy transakcyjne, które zbudowałem w firmie AboveTrade niezmiennie wróciły, wykazując negatywne zyski. Może to tylko moje szczęście. Na szczęście firma AboveTrade ma tę cechę, która pokazuje strategie zwycięskie, które zostały wybrane przez innych użytkowników. Odkryłem na przykład, że strategia dla członków, nazwana AOL i asha, przyniosłaby mi 104 zyski w ciągu ostatniego roku do środy (a 12,5 jeśli kupiłeś i utrzymałeś zapas w tym okresie). Ta funkcja przypomina mi o rekomendacjach czasowych dla amatorów, które znajdziesz w serwisach takich jak ClearStation i iexchange. Z wyjątkiem tego, że zamiast zamieniać rekomendacje na czas, ludzie z AboveTrade mogą swapować strategie handlowe. To wszystko dużo zabawy. Ale, jak wspomniałem wcześniej, AboveTrade wydaje się bardziej zabawką niż poważnym zastosowaniem. Po pierwsze, nie mam pojęcia, jakie konkretne kryteria Aggressive Major Bullmaker bazuje na decyzjach handlowych. W tej kwestii nie postawiłbym domu na strategię wypluwającą się przez ekran CNBC lub silnik zapasów Tradetrek - nawet bez dokładniejszej analizy. Poważne rzeczy Wiele firm zajmuje się bardziej poważnymi programami analitycznymi w sieci. Magazyn Technical Analysis of Stocks and Commodities (traders) zawiera co prawdopodobnie najbardziej kompletną listę dostępnych. Liderem tej kategorii był już TradeStation z firmy Omega Research. TradeStation ma swój własny język programowania, a także obszerną listę gotowych strategii do wyboru. Użytkownicy programu byli zawsze bliską subkulturą, jak właściciele przyczep Airstream. Spotkują się w corocznych konwencjach i należą do klubów użytkowników w całym kraju. Aktywnie sprzedawają lub zamieniają strategie handlowe, które zostały opracowane. Do niedawna kompletny zestaw programów TradeStation kosztowałby około 5000. Ale kiedyś we wrześniu Omega Research planuje połączyć się z internetowym pośrednikiem w handlu online aktywnym. W takim przypadku TradeStation nie będzie sprzedawany jako pakiet autonomiczny. Zamiast tego zostanie zintegrowana z platformą realizacji OnlineTradings, która kosztuje prowizję za handel, a już zawiera dzwonki i gwizdki. Oczywiście pomysł polega na tym, że możesz zaprogramować strategię handlową przy użyciu TradeStation, a następnie przetestować ją i przetestować. A kiedy jesteś gotowy do pracy na żywo, wystarczy naciągnąć spust, gdy system dostrzega szansę - ładny pakiet. Współzałożyciel firmy Omega Research, Ralph Cruz uważa, że ​​może liczyć na solidną bazę klientów TradeStations 45.000, aby być jednym z pierwszych, którzy przeprowadzili migrację na nową usługę o nazwie TradeStation. Można by pomyśleć o TradeStation jako konkurenta firmy CyBerCorp, mówi Cruz. CyberCorp posiada popularną platformę do wykonywania codziennych czynności, wyposażoną w program analityczny o nazwie CyBerQuant. CyBerQuant pozwala przeprowadzać przeszukiwanie w czasie rzeczywistym, ale nie sprawdza wyników. Więc powrót testów i innych wyrafinowanych narzędzi rozwoju handlu stać się częścią każdego aktywnego handlowców arsenal Cruz wierzy, pozostawiając go do komputera, aby zaplanować i wykonać swoje transakcje zajmie wiele niepokoju i niepewności z pracy. Handlowcy są teraz przytłoczeni informacjami, mówi. Ale w głębi duszy zdają sobie sprawę, że ostatecznie największą przeszkodą w ich własnym sukcesie są własne uczucia, zwłaszcza strach i chciwość. TradeStation opiera się na założeniu, że najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest odizolowanie emocji od podejmowania decyzji. Mark Ingebretsen jest redaktorem naczelnym magazynu Online Investor. Pisał dla szerokiej gamy publikacji biznesowych i finansowych. Obecnie nie zajmuje stanowisk w spółkach wymienionych w tej kolumnie. Choć Ingebretsen nie może doradzać ani zalecać inwestycji, z zadowoleniem przyjmuje informacje zwrotne na mingebretsenonlineinwestor.