Opracowany przez Perry'ego Kaufmana i wprowadzony w swojej książce New Trading Systems and Methods, wskaźnik efektywności odzwierciedla względną szybkość rynkową do zmienności. Zdarzają się przypadki, gdy jest używany jako filtr, który pomaga przedsiębiorcy uniknąć wahań rynków lub zakresów handlu i zidentyfikować bardziej płynne trendy. Jest to wynik podzielenia netto zmiany ruchu cen w n-okresach przez sumę wszystkich zmian cen między prętami w tych samych n-okresach. W przypadku, gdy rynek zyskuje na wygodzie, stosunek ten będzie wyższy. Jeżeli wskaźnik pokazuje odczyty zbliżone do zera, oznacza to, że ruch na rynku jest nieefektywny i niepewny. Jeśli wskaźnik efektywności pokazuje odczyt 100, oznacza to, że instrument handlowy jest w trendach byków i trendów z doskonałą wydajnością. Jeśli wskaźnik efektywności pokazuje odczyt wynoszący -100, oznacza to, że instrument inwestycyjny znajduje się w trendzie niedźwiedzi i zyskuje na popularności z doskonałą skutecznością. Niemożliwe jest, aby jakikolwiek instrument posiadał doskonały wskaźnik efektywności, ponieważ jakikolwiek ruch przeciwko głównemu trendowi w badanym okresie spowodowałby spadek stosunku. Jeśli wskaźnik efektywności pokazuje odczyt powyżej 30, wskazuje to na bardziej płynny trend byka. Jeśli wskaźnik pokazuje odczyt poniżej -30, wskazuje to na łagodniejszy trend niedźwiedzi. Założona w 2017 roku, Binary Tribune ma na celu zapewnienie swoim czytelnikom dokładne i rzeczywiste wiadomości finansowe. Nasza strona skupia się na głównych segmentach rynku finansowego, walutach i towarach oraz interaktywnym dogłębnym wyjaśnieniu kluczowych wydarzeń gospodarczych i wskaźników. Ujawnienie ryzyka finansowego BinaryTribune nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę pieniędzy lub szkody spowodowane poleganiem na informacjach na tej stronie. Handel forex, towarami i towarami na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o handlu walutami należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Polityka Cookie Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia i lepiej poznać. Odwiedzając witrynę internetową w przeglądarce, która zezwala na pliki cookie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z naszymi zasadami prywatności. kopia Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowane przez Perry'ego Kaufmana, Adaptacyjna średnia krocząca Kaufmana8217, zaprojektowano nie tylko jako średnią kroczącą, ale również do śledzenia poziomu hałasu w trendzie i odpowiedniego dostosowywania. Automatycznie zmienia prędkość w zależności od zmienności rynku. AMA służy jako zamiennik zwykłych średnich ruchomych, a kiedy został zaprezentowany w 1995 r., Był lepszy od wcześniejszych prób stworzenia inteligentnej średniej ruchomej, ponieważ zapewniał większą kontrolę użytkowników. Zasadniczo, gdy rynek silnie się rozwija i są tylko drobne ruchy przeciwne tendencjom (pullbacks), jest bardzo mało hałasu i wolałbyś, aby MA ściśle śledził akcję cenową, więc chciałbyś, aby miał mniejszy zakres . Z drugiej strony, jeśli rynek jest powiązany z zasięgiem i jest zdominowany przez paski, które kompensują się wzajemnie, to, co chcesz, to średnia ruchoma z dłuższym okresem ważności, która wygładzi go, a tym samym uniknie fałszywych sygnałów. To, co zrobił Kaufman, to dostrojenie Exponential Moving Average za pomocą algorytmu, który dostosowałby stałą wygładzania EMA8217 do stosunku kierunku rynkowego i zmienności, a zatem teraz reaguje na tendencje i zmienność. Oto wzór, z którego wyprowadzono AMA: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), gdzie C jest adaptacyjnym aspektem stałej wygładzania. Jednak zanim dotrzemy do C, musimy wykonać kilka obliczeń, ale nie będziemy ich tutaj również wymieniać. Ważniejsze jest uświadomienie sobie, że Adaptive Moving Average firmy Kaufman8217 wyróżnia się możliwością reagowania na warunki rynkowe8217 dynamicznymi zmianami, co jest główną zaletą w porównaniu ze strategiami handlowymi opartymi na średnich ruchomych o stałych okresach trackback. Ponadto, oprócz stosowania KAMA jako niezależnego wskaźnika, może on również służyć do wygładzania innych wskaźników. Podobnie jak inni członkowie rodziny wskaźników średniej kroczącej, AMA Kaufman8217 działa jako silny poziom wsparcia, który generuje sygnały wejścia w trend przy kontakcie, jak również sygnały wyjściowe, gdy odwrócenie tendencji jest oczywiste. Sprawdź różnicę między średnią ruchomą średnią, wykładniczą średnią ruchomą i średnią ruchomą adaptacyjną Kaufman8217 na poniższym zrzucie ekranu. Kolor jasnoniebieski to 14-okresowa średnia ruchoma, podczas gdy 14-okresowa EMA ma kolor żółty. Jak widać, średnia ruchoma według średniej Kaufman8217s (fioletowa linia) jest stosunkowo płaska przez większość czasu, ponieważ rynek utrzymuje się w ścisłym zasięgu handlowym w ramach dłuższej ramki czasowej8217s, co powoduje mniej fałszywych sygnałów wejścia w obszarze konsolidacji . Założona w 2017 roku, Binary Tribune ma na celu zapewnienie swoim czytelnikom dokładne i rzeczywiste wiadomości finansowe. Nasza strona skupia się na głównych segmentach rynku finansowego, walutach i towarach oraz interaktywnym dogłębnym wyjaśnieniu kluczowych wydarzeń gospodarczych i wskaźników. Ujawnienie ryzyka finansowego BinaryTribune nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę pieniędzy lub szkody spowodowane poleganiem na informacjach na tej stronie. Handel forex, towarami i towarami na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o handlu walutami należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Polityka Cookie Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia i lepiej poznać. Odwiedzając witrynę internetową w przeglądarce, która zezwala na pliki cookie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z naszymi zasadami prywatności. kopia Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Wszystkie prawa zastrzeżone Dla tych z was, którzy pytali o moje sesje na żywo co tydzień w witrynie Prostszych Opcji, tutaj znajduje się link do obecnego 7 - 30 dniowego okresu próbnego. Spędziłem ostatnie dwa lata w pokoju handlowym na żywo i osobiście uważam, że jest to najlepszy pokój handlowy wokół. Mówię w każdy poniedziałek i piątek od 11: 00-12: 00 CST i środę od 1: 00-1: 30 CST. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. - Eric Kup członkostwo Lifetime Pro i uzyskaj pełen dostęp do forum i pobierania zasobów. TUTAJ WSPÓŁPRACOWNICZYCH Kaufmans Adaptive Moving Average 02.2709 Na podstawie Kaufmans Adaptive Moving Average. March 1998 TUTAJ KROKÓW Tu jest kilka miesięcy wybór Poradników dla handlowców, wnoszonych przez różnych programistów oprogramowania do analizy technicznej, aby ułatwić czytelnikom wdrożenie niektórych z przedstawionych strategii ten przypadek. Możesz skopiować te formuły i programy, aby ułatwić korzystanie z arkusza kalkulacyjnego lub oprogramowania analitycznego. Wystarczy zacytowaćwybierz żądany tekst, podświetlając go tak, jak w dowolnym edytorze tekstu, a następnie użyj standardowego polecenia klawisza do skopiowania lub wybierz polecenie quotcopyquot z menu przeglądarki. Skopiowany tekst można następnie wstawić do dowolnego otwartego arkusza kalkulacyjnego lub innego oprogramowania, wybierając punkt wstawienia i wykonując polecenie wklejania. Przełączając się między oknem aplikacji a otwartą stroną internetową, dane można łatwo przenosić. Porady na te miesiące obejmują wzory i programy: TRADESTACJA Adaptacyjna średnia ruchoma, która została omówiona w rozmowie z Perrym Kaufmanem w wydaniu bonusowym COMMODITIES COMMODITIES z 1998 r. (Artykuł początkowo opublikowany w marcu 1995 r.) Jest doskonałą alternatywą dla standardowych obliczeń średnich ruchów. W tym miesiącu Traders Tips przedstawię dwa proste studia językowe i system Easy Language, oparty na adaptacyjnej średniej kroczącej. Adiustyczna średnia ruchoma stosowana w badaniach i systemie w TradeStation lub SuperCharts jest wykonywana głównie przez funkcję zwaną quotAMA. quot Inną funkcją określaną jako quotAMAFquot jest stosowana do obliczania adaptacyjnego filtru ruchomego średniego. Jak zwykle funkcje powinny zostać utworzone przed opracowaniem systemu studiów. Typ: Nazwa funkcji: AMA Vars: Głośność (0), Sygnał (0), Różnica (0), Efratio (0), Gładka (1), Najkrótsza (.6667), Najmniejsza (.645), Adaptma (0) AbsValue (Close - Close1) JEŻELI CurrentBar lt Okres Następnie AdaptMA Zamknij IF CurrentBar gt Okres Następnie Rozpocznij Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Sumowanie Hałasu (Diff, Period) efRatio Sygnał Hałas Gładka Moc (efRatio (Najszybsza - najwolniejsza) Najwolniejsza, 2) AdaptMA (0), Sygnał (0), Różny (0), EfRatio (0), Gładki (1), Najszybszy (.6667) ), Najwolniejsza (0,645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Okres, a następnie AdaptMA Zamknij IF CurrentBar gt Okres, a następnie rozpocznij Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period ) EfRatio Signal Noise Smooth Power (efRatio (najszybszy - najwolniejszy) Najwolniej, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, okres) Pcnt End AMAF AMAFltr Po pomyślnym utworzeniu obu fu nctions, możesz następnie utworzyć dwa badania i system. Pierwszy wskaźnik wyświetla adaptacyjną średnią ruchomą linię z opcjonalnym skrętem. Okazuje się, że linia AMA może zostać wygładzona za pomocą regresji liniowej. Dlatego włączyłem do wskaźnika dane wejściowe o nazwie quotsmoothquot, które pozwala określić, czy linia AMA powinna być wygładzona czy nie. Cytat kwotowy jako wartość wejściowa wygładza obliczenia. Wartość quotquotuje po prostu nieprzetworzoną linię AMA. Ten wskaźnik powinien być skalowany na NameSign jako price data. quot Typ: Nazwa wskaźnika: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Smooth (quotYquot) IF UpperStr (gładki) quotYquot Then Plot1 (LinearRegValue (AMA (period), period, 0) quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (okres), nota Adaptive MAquot) Drugi wskaźnik, quotMov Avg Adaptive Fltr, quot przyjmuje koncepcję filtrowania i stosuje ją do wskaźnika. Na podstawie filtrowanych parametrów adaptacyjnej średniej ruchomej (AMAF) wskaźnik ten wykreśla pionową niebieską lub czerwoną linię, w zależności od spełnionego warunku. Wartości odbite przez linie pionowe odzwierciedlają wartość obliczania filtru AMA. Niektóre sugerowane ustawienia formatu podane są po kodzie wskaźnika. Typ: Nazwa wskaźnika: MovAvg Adaptive Fltr Wejścia: Okres (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAL AMAF (Okres, Pcnt) IF CurrentBar 1 Następnie rozpocznij AMAL AMAVal AMAH Zakończ AMAVal Rozpocznij IF AMAVal AM AMVAL1 Następnie AMAL AMAVAL JEŚLI AMAVAL gt AMAVal1 Następnie AMAHs AMAVal JEŚLI AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Następnie rozpocznij plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) JEŚLI Plot 11 0 Następnie Alert Prawdziwy koniec Inny IF AMAHs - AMAVal gt AMAFVal następnie rozpocząć Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Następnie Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Styl zakończenia: Skalowanie: Ekran Poniżej przedstawiono system Adaptive Fltrquot quotovovAvg oparty na regułach określonych dla wpisów opartych na filtrowanym ruchu adaptacyjnym średnie obliczenia. Typ: Nazwa systemu: MovAvg Adaptive Fltr Wejścia: Okres (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAL AMAF (Okres, Pcnt) IF CurrentBar 1 Następnie rozpocznij AMAL AMAVal AMAH Zakończ AMAVal Rozpocznij JEŚLI AMAVal AM AMAVal1 Następnie AMAL AMAVAL JEŚLI AMAVAL gt AMAVal1 Następnie AMAH AMAVAL JEŚLI AMAVAL - AMAL Krzyże powyżej AMAFVal Następnie Kup ten pasek na Zamknij IF AMAH - AMAVal Crosses Powyżej AMAFVal Następnie sprzedaj ten pasek przy zamknięciu Koniec Ten kod jest również dostępny na stronie internetowej Omega Researchs. Nazwa pliku to quotAAMA. ELA. quot Należy pamiętać, że wszystkie techniki analizy Traders Tips dostępne na stronie internetowej Omega Researchs mogą być wykorzystywane zarówno przez TradeStation, jak i SuperCharts. Gdy tylko jest to możliwe, zamieszczone techniki analizy będą obejmować zarówno formaty Quick Editor, jak i Power Editor. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Powrót do listy W MetaStock 6.5 można łatwo utworzyć adaptacyjny system średniej wielkości, omawiany przez Perry Kaufman w wywiadzie, który pojawił się w wydaniu bonusowym z 1998 r. Po uruchomieniu programu MetaStock 6.5 wybierz polecenie QuizTechnic Builderquot z menu Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Nowy. Wprowadź następujące wzorce: Adaptacyjne ruchy średnie okresy binarne: wejściowe (okres czasu Periodquot, 1,1000, 10) Kierunek: ZAMKNIJ - Ref (ZAMYK, okresy) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Jeśli (Cum (1 ) 1, ref (Close, -1) stała (CLOSE - ref (Close, -1)), Stała poprzednia (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Wejście (liczba filtrów procentowych, 0,100,15) 100 Filtr: FilterPercent Std (AMA (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive Moving Average (AMA, -1), AMA, AMA, AMA, AMA, AMA, AMA, AMA, AMA, Okresy: Wejście (z przedziału czasowego, 1,1000, 10) Kierunek: ZAMKNIJ - Ref (ZAMYK, okresy) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Jeśli (Cum (1) okresy 1, ref (Close, -1 ) stała (CLOSE - ref (Close, -1)), Poprzednia stała (CLOSE - PREV)) Jeśli chcesz zobaczyć adaptacyjną średnią ruchomą, po prostu wykreśl ją na dowolnym wykresie w Metastocku. Jeśli chcesz zobaczyć sygnały kupuj i sprzedawaj z adaptacyjnego systemu średniej ruchomej, narysuj adaptacyjną średnią ruchomą falę binarną. Ta fala binarna kreśli quot1quot, gdy jest sygnał kupna, quot-1 za sygnał sprzedaży i zero, gdy nie ma sygnału. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Powrót do listy TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, wersja 8, formuła adaptacyjnej średniej ruchomej (AMA) omówionej przez Perry Kaufman w 1998 Wydanie bonusowe. AMA jest średnią wykładniczą, gdzie masa multiplikatora może zmieniać się każdego dnia między wartością maksymalną i minimalną. Ponieważ ceny kształtują silny trend, ta zmienna waga zbliża się do maksymalnej wartości, co powoduje, że AMA lepiej śledzi krzywą cenową. Gdy ceny są zygzakowate, zmienna waga zbliża się do wartości minimalnej, powodując spłaszczenie się AMA. Kaufman stosuje stosunek zmiany ceny do zmiany ceny, aby skalować zmienną masę. Formuła wykorzystuje trzy parametry: 2, 30 i 10. Pierwszy parametr, 2, wskazuje, że dwudniowa średnia wykładnicza jest najszybszą średnią dla średniej zmiennej. Drugi parametr, 30, wskazuje, że średnia 30-dniowa jest najwolniejszą średnią dla zmiennej średniej. Trzeci parametr, 10, wskazuje okres ważności dla obliczenia, jak zmieni się ciężar. Perry Kaufmans Adaptacyjna średnia ruchoma formuła SWITCHES: multiline recursive WARTOŚĆ WSTECZNA: C FORMULA: Ta strategia TechniFilter Plus oraz raporty, strategie i wzory wcześniejszych poradników handlowych można pobrać ze strony RTRs. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtroftware Powrót do listy WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Oto WAVE WIE program implementacji adaptacyjnej średniej kroczącej Perry'ego Kaufmana (AMA), omówionej w STOCKS amp COMMODITIES 1998 Prezentacja wywiady Premie bonusowe. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, e-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Powrót do listy SMARTRADER Perry Kaufmans dostosowuje się do średniej ruchomej (STOCKS amp COMMODITIES, wydanie bonusowe z 1998 r.) Jako dobry przykład zastosowania użytkownika możliwość formułowania w SMARTrader. Kluczem do stworzenia adaptacyjnej średniej ruchomej (AMA) jest umiejętność pisania rekursywnych lub samoreferencyjnych formuł. Źle wskażę je, gdy będziemy postępować. Wiersz 4, oznaczony jako quotoffset, quot, używany jest w połączeniu z wierszem 15 do cytowania wartości wprowadzonych ręcznie w przykładzie arkusza kalkulacyjnego w komórkach od I5 do I14. Kierunek jest określony w rzędzie 5 przy wykorzystaniu 10-okresowego badania pędu. Wiersze 6, 7 i 8 obliczają zmienność, najpierw obliczając jednopunktowy moment, a następnie przyjmując bezwzględną wartość pędu i na końcu sumując 10-okresową serię. Wiersze 9 i 10 obliczają wartość ER i wartość bezwzględną. Wiersze 11 i 12 są współczynnikami zawierającymi wartości wykładnicze reprezentujące odpowiednio dwa i 30 okresów. Rząd 13 oblicza wartość ssc. Rząd 14 kwadratów ssc, co daje c. Wiersz 16 oblicza rzeczywistą AMA i jest pierwszym wierszem rekursywnym. Rząd 17, również rekursywny, oblicza różnicę bieżącego i poprzedniego AMA. Wiersz 18, AMAdiff, używa instrukcji if, aby uniknąć zgłaszania nieprawidłowego wyniku w kolumnie 1, ponieważ nie ma niczego przed kolumną 1, aby uzyskać prawidłowe obliczenie. Wiersz 19 oblicza 10-krotne odchylenie standardowe AMAdiff. Rząd 20 jest współczynnikiem zawierającym wartość procentową. Rząd 21 oblicza wartość filtra. Wiersze 22 i 23 są rekurencyjnymi wierszami użytkownika, które śledzą minimalne wartości AMA i wysokie wartości AMA. Wiersze 23 i 24 to odpowiednio reguły kupna. Rysunek 1: SMARTRADER. To narzędzie SMARTrader SpecSheet implementuje adaptacyjną średnią ruchową Perry'ego Kaufmana z wydania bonusowego z 1998 roku. Niniejszy arkusz szczegółowy jest również dostępny na stronie internetowej Stratagems. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Powrót do listy
No comments:
Post a Comment